Umzugsdurchschnitt Ftse

Marktdaten Alle Marktdaten von BBC News werden von DigitalLook zur Verfügung gestellt. Die Daten sind für Ihre allgemeinen Informationen und genehmigen nur Status. Weder die BBC noch Digital Look übernehmen jede Verantwortung für ihre Richtigkeit oder für jede Verwendung, auf die es gesetzt werden kann. Alle Aktienkurse und Marktindizes verzögert sich mindestens 15 Minuten. 52 wöchige und niedrige Werte werden aus engen Preisdaten berechnet. Klicken Sie hier für Bedingungen und Konditionen Top Stories Features amp Analyse Dienstag039s verheerende Angriffe in Brüssel zeigen IS039s Das europäische Netzwerk ist trotz eines Jahres intensiver Bemühungen der Sicherheitskräfte, es zu schließen. Der vierjährige Junge, der zum Mittelpunkt einer Kontroverse zwischen Indien und Pakistan geworden ist - und zwischen seinem Vater und seiner Mutter. Corporate Japan erforscht eine Umgestaltung seines Belohnungs - und Vergütungssystems, das traditionell nur Führungskräften zugute kommt. Würden Sie für 13 Stunden laufen, um Ihr Handy aufzurufen. Die SampP 500 schloss Januar mit einem monatlichen Gewinn von 1,79 nach einem Gewinn von 1,82 im Dezember. Alle drei SampP 500 MAs sind signalisiert investiert und drei der fünf Ivy Portfolio ETF MAs mdash Vanguard Total Börse ETF (VTI), PowerShares DB (DBC) und Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF (VEU) mdash sind signalisiert investiert . In der Tabelle werden monatliche Schließungen, die innerhalb eines Signals liegen, gelb markiert. Die obige Tabelle zeigt das aktuelle 10-monatige, einfach gleitende Durchschnitt (SMA) - Signal für jede der fünf ETFs, die im Ivy Portfolio vorgestellt wurden. Weve auch enthalten eine Tabelle von 12-Monats-SMAs für die gleichen ETFs für diese beliebte alternative Strategie. Für eine faszinierende Analyse der Ivy Portfolio-Strategie, siehe diesen Artikel von Adam Butler, Mike Philbrick und Rodrigo Gordillo: Backtesting Moving Averages In den vergangenen Jahren haben wir Excel verwendet, um die Performance der verschiedenen gleitenden durchschnittlichen Timing-Strategien zu verfolgen. Aber jetzt nutzen wir die Backtesting-Tools auf der ETFReplay-Website. Wer sich für das Market Timing mit ETFs interessiert, sollte sich diese Website ansehen. Hier sind die beiden Werkzeuge, die wir am häufigsten verwenden: Hintergrund zu Moving Averages Kauf und Verkauf auf der Grundlage einer gleitenden Durchschnitt der monatlichen Schließungen kann eine effektive Strategie für die Verwaltung der Gefahr von schweren Verlust von großen Bärenmärkten sein. Im Wesentlichen, wenn das monatliche Schließen des Index über dem gleitenden Mittelwert liegt, halten Sie den Index. Wenn der Index unten schließt, ziehst du in Bargeld. Der Nachteil ist, dass es dich niemals an der Spitze oder zurück an der Unterseite bekommt. Auch kann es die gelegentliche whipsaw (kurzfristige kaufen oder verkaufen signal), wie weve gelegentlich erlebt im vergangenen Jahr produzieren. Dennoch zeigt ein Chart der SampP 500 monatlich schließt seit 1995, dass eine 10- oder 12-monatige einfache gleitende durchschnittliche (SMA) - Strategie die Teilnahme an den meisten der Preisbewegungen versichert hätte, während die Verluste drastisch reduziert wurden. Hier ist die 12-monatige Variante: Der 10-monatige exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist eine leichte Variante für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Diese Version erhöht mathematisch die Gewichtung neuerer Daten in der 10-Monats-Sequenz. Seit 1995 hat es weniger Whipsaws produziert als der äquivalente einfache gleitende Durchschnitt, obwohl es ein Monat langsamer war, einen Verkauf nach diesen beiden Marktspitzen zu signalisieren. Ein Blick zurück auf die 10- und 12-monatigen gleitenden Durchschnitte im Dow während des Crash von 1929 und Great Depression zeigt die Wirksamkeit dieser Strategien während dieser gefährlichen Zeiten. Die Psychologie der Momentum-Signale Timing arbeitet wegen eines grundlegenden menschlichen Merkmals. Menschen imitieren erfolgreiches Verhalten. Wenn sie von anderen hören, die auf dem Markt Geld verdienen, kaufen sie ein. Schließlich kehrt der Trend um. Es kann nur die normalen Erweiterungen und Kontraktionen des Konjunkturzyklus sein. Manchmal ist die Ursache drastischer mdash eine Vermögensblase, ein großer Krieg, eine Pandemie oder ein unerwarteter finanzieller Schock. Wenn sich der Trend rückgängig macht, verkaufen erfolgreiche Investoren frühzeitig. Die Nachahmung des Erfolgs macht allmählich die bisherige Kaufdynamik zum Verkaufsdynamik. Umsetzung der Strategie Unsere Illustrationen aus dem SampP 500 sind genau so mdash Illustrationen. Wir verwenden den SampP wegen der umfangreichen historischen Daten, die leicht verfügbar sind. Allerdings sollten Anhänger einer gleitenden durchschnittlichen Strategie Buysell Entscheidungen über die Signale für jede einzelne Investition, nicht einen breiten Index zu machen. Auch wenn Sie in einen Fonds investieren, der den SampP 500 verfolgt (z. B. Vanguards VFINX oder SPY ETF), werden sich die gleitenden Durchschnittssignale für die Fonds gelegentlich von der zugrunde liegenden Index aufgrund der Dividendenerneuerung unterscheiden. Die SampP 500-Nummern in unseren Abbildungen schließen Dividenden aus. Die Strategie ist am effektivsten in einem steuerbegünstigten Konto mit einem kostengünstigen Maklerdienst. Sie wollen die Gewinne für sich selbst, nicht Ihren Broker oder Ihren Uncle Sam. Hinweis . Für alle, die die 10- und 12-monatigen, einfach bewegten Durchschnitte im SampP 500 und die Equity-versus-Cash-Positionen seit 1950 sehen möchten, heres eine Excel-Datei (xls Format) der Daten. Unsere Quelle für die monatlichen Schließungen (Spalte B) ist Yahoo Finance. Die Spalten D und F zeigen die Positionen, die am Monatsende für die beiden SMA-Strategien signalisiert wurden. In der Vergangenheit, empfehlen wir Mebane Fabers nachdenklichen Artikel Ein quantitativer Ansatz für die taktische Asset Allocation. Der Artikel wurde nun aktualisiert und erweitert als Teil drei: Active Management in seinem Buch The Ivy Portfolio. Mit Eric Richardson coauthored. Dies ist ein Muss für jedermann zu lesen, die die Verwendung eines Timing-Signals für Investitionsentscheidungen in Erwägung zieht. Das Buch analysiert die Anwendung der gleitenden Mittelwerte der SampP 500 und vier weitere Assetklassen: der Morgan Stanley Capital International EAFE Index (MSCI EAFE), der Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), der National Association of Real Estate Investment Trusts Index (NAREIT) und United States Regierung 10-jährige Staatsanleihen. Als regelmäßiges Merkmal dieser Website aktualisieren wir die Signale am Ende eines jeden Monats. Für weitere Einblicke von Mebane Faber, besuchen Sie bitte seine Website, Mebane Faber Research. Fußnote zur Berechnung der monatlich gleitenden Durchschnitte: Wenn Sie Ihre eigenen Berechnungen von gleitenden Durchschnitten für Dividendenausschüttungen oder ETFs machen, erhalten Sie gelegentlich unterschiedliche Ergebnisse, wenn Sie sich nicht für Dividenden anpassen. Zum Beispiel, im Jahr 2012 VNQ blieb investiert am Ende November auf bereinigte monatliche Schließungen, aber es gab ein Verkaufssignal, wenn Sie Dividendenanpassungen ignoriert. Da sich die Daten für frühere Monate ändern, wenn Dividenden gezahlt werden, müssen Sie die Daten für alle Monate in der Berechnung aktualisieren, wenn eine Dividende seit dem letzten Monatsschluss bezahlt wurde. Dies ist der Fall für alle Dividendenausschüttungen oder Fonds. FTSE 100 (FTSE) Wir ermutigen Sie, Kommentare zu verwenden, um mit Benutzern zu arbeiten, teilen Sie Ihre Perspektive und stellen Fragen von Autoren und einander. Allerdings, um das hohe Maß an Diskurs zu behalten wersquove alle kommen zu Wert und erwarten, bitte halten Sie die folgenden Kriterien im Auge: Bereichern Sie die Konversation Bleiben Sie konzentriert und auf der Strecke. Nur Post Material thatrsquos relevant für das Thema diskutiert werden. Sei höflich. Auch negative Meinungen können positiv und diplomatisch gestaltet werden. Verwenden Sie Standard-Schreibstil. Einbeziehung von Interpunktion und Groß - und Kleinschreibung. HINWEIS. 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