Standardabweichung Standard Abweichungswert der Marktvolatilitätsmessung. Dieser Indikator beschreibt den Bereich der Preisschwankungen im Vergleich zum Moving Average. Wenn also der Wert dieses Indikators hoch ist, ist der Markt volatil, und die Preise der Bars sind relativ zum gleitenden Durchschnitt verteilt. Wenn der Indikatorwert niedrig ist, kann der Markt mit einer geringen Volatilität beschrieben werden, und die Preise der Stäbe sind eher in der Nähe des gleitenden Durchschnitts. Normalerweise wird dieser Indikator als Bestandteil anderer Indikatoren verwendet. Bei der Berechnung von Bollinger Bandsreg muss man also dem gleitenden Mittelwert den Symbol-Standardabweichungswert hinzufügen. Das Marktverhalten stellt den Austausch hoher Handelsaktivitäten und langweiliger Markt dar. So kann der Indikator leicht interpretiert werden: Wenn sein Wert zu niedrig ist, d. H. Der Markt ist absolut inaktiv, es macht Sinn, eine Spike bald zu erwarten, wenn es extrem hoch ist, bedeutet es höchstwahrscheinlich, dass die Aktivität bald zurückgehen wird. Berechnungen StdDev (i) SQRT (AMOUNT (ji - N, i) N) AMOUNT (ji - N, i) SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE N, i)) 2) StdDev (i) Standardabweichung Des aktuellen Stabes SQRT Quadratwurzel AMOUNT (ji - N, i) Summe der Quadrate von ji - N zu i N Glättungsperiode ApPRICE (j) angewandter Preis der j bar MA (ApPRICE N, i) gleitender Mittelwert mit der N-Periode auf der aktuellen Bar ApPRICE (i) angewandter Preis der aktuellen Bar. Standard Abweichung (Volatilität) Standardabweichung (Volatilität) Einleitung Standardabweichung ist ein statistischer Begriff, der den Betrag der Variabilität oder Dispersion um einen Durchschnitt misst. Standardabweichung ist auch ein Maß für die Volatilität. Im Allgemeinen ist Dispersion die Differenz zwischen dem Istwert und dem Mittelwert. Je größer diese Dispersion oder Variabilität ist, desto höher ist die Standardabweichung. Je kleiner diese Dispersion oder Variabilität ist, desto geringer ist die Standardabweichung. Chartisten können die Standardabweichung verwenden, um das erwartete Risiko zu messen und die Bedeutung bestimmter Preisbewegungen zu bestimmen. Berechnung StockCharts berechnet die Standardabweichung für eine Population, die davon ausgeht, dass die Perioden den gesamten Datensatz darstellen, kein Sample aus einem größeren Datensatz. Die Berechnungsschritte sind wie folgt: Berechnen Sie den durchschnittlichen (mittleren) Preis für die Anzahl der Perioden oder Beobachtungen. Bestimmen Sie jede Periode039s Abweichung (schließen Sie weniger durchschnittlichen Preis). Platz jeder Periode039s Abweichung. Summe die quadratischen Abweichungen. Teilen Sie diese Summe durch die Anzahl der Beobachtungen. Die Standardabweichung ist dann gleich der Quadratwurzel dieser Zahl. Die obige Tabelle zeigt ein Beispiel für eine 10-Perioden-Standardabweichung mit QQQQ-Daten. Beachten Sie, dass der 10-Perioden-Durchschnitt nach dem 10. Zeitraum berechnet wird und dieser Durchschnitt auf alle 10 Perioden angewendet wird. Der Aufbau einer laufenden Standardabweichung mit dieser Formel wäre sehr intensiv. Excel hat einen einfacheren Weg mit der STDEVP Formel. Die folgende Tabelle zeigt die 10-fache Standardabweichung mit dieser Formel. Hier ist eine Excel-Tabelle, die die Standardabweichungsberechnungen anzeigt. Standardabweichungswerte Standardabweichungswerte sind abhängig vom Preis der unter Sicherheitssicherheit. Wertpapiere mit hohen Preisen wie Google (550) haben höhere Standardabweichungswerte als Wertpapiere mit niedrigen Preisen wie Intel (22). Diese höheren Werte sind kein Spiegelbild höherer Volatilität, sondern eine Reflexion des tatsächlichen Preises. Standardabweichungswerte werden in der Begriffe dargestellt, die sich direkt auf den Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers beziehen. Historische Standardabweichungswerte werden auch betroffen sein, wenn eine Sicherheit eine große Preisänderung über einen Zeitraum erleidet. Eine Sicherheit, die sich von 10 auf 50 bewegt, hat höchstwahrscheinlich eine höhere Standardabweichung bei 50 als bei 10. Auf der obigen Grafik bezieht sich die linke Skala auf die Standardabweichung. Die Standardabweichungsskala von Google039s reicht von 2,5 bis 35, während der Intel-Bereich von 0,10 bis 0,75 läuft. Durchschnittliche Preisänderungen (Abweichungen) in Google von 2,5 bis 35, während durchschnittliche Preisänderungen (Abweichungen) in Intel von 10 Cent bis 75 Cent betragen. Trotz der Bereichsunterschiede können Chartisten die Volatilitätsänderungen für jedes Wertpapier visuell beurteilen. Die Volatilität in Intel wurde von April bis Juni abgeholt, da die Standardabweichung über 0,70 mehrmals bewegte. Google erlebte einen Anstieg der Volatilität im Oktober, da die Standardabweichung über 30 geschossen wurde. Man müsste die Standardabweichung durch den Schlusskurs teilen, um die Volatilität für die beiden Wertpapiere direkt zu vergleichen. Messungserwartungen Der aktuelle Wert der Standardabweichung kann verwendet werden, um die Bedeutung eines Umzugs zu bestimmen oder Erwartungen zu setzen. Dies geht davon aus, dass Preisänderungen normalerweise mit einer klassischen Glockenkurve verteilt werden. Auch wenn Preisänderungen für Wertpapiere nicht immer normal verteilt sind, können die Chartisten nach wie vor normale Verteilungsrichtlinien verwenden, um die Bedeutung einer Preisbewegung zu messen. In einer Normalverteilung fallen 68 der Beobachtungen in eine Standardabweichung. 95 der Beobachtungen fallen in zwei Standardabweichungen. 99,7 der Beobachtungen fallen in drei Standardabweichungen. Mit diesen Richtlinien können Händler die Bedeutung einer Preisbewegung abschätzen. Eine Bewegung, die größer als eine Standardabweichung ist, würde je nach Bewegungsrichtung überdurchschnittliche Stärke oder Schwäche aufweisen. Das obige Diagramm zeigt Microsoft (MSFT) mit einer 21-Tage-Standardabweichung im Indikatorfenster. Es gibt ungefähr 21 Handelstage in einem Monat und die monatliche Standardabweichung war .88 am letzten Tag. In einer Normalverteilung sollten 68 der 21 Beobachtungen eine Preisänderung von weniger als 88 Cent aufweisen. 95 der 21 Beobachtungen sollten eine Preisänderung von weniger als 1,76 Cent (2 x 88 oder zwei Standardabweichungen) aufweisen. 99,7 der Beobachtungen sollten eine Preisänderung von weniger als 2,64 (3 x 0,88 oder drei Standardabweichungen zeigen). Preisbewegungen, die 1,2 oder 3 Standardabweichungen waren, würden als bemerkenswert angesehen. Die 21-Tage-Standardabweichung ist immer noch sehr variabel Es schwankte zwischen 0,32 und 0,88 von Mitte August bis Mitte Dezember. Eine 250-Tage gleitenden Durchschnitt kann angewendet werden, um die Indikator zu glätten und finden Sie einen Durchschnitt, das ist rund 68 Cent. Preis bewegt sich größer als 68 Cent waren größer als die 250 - Tages-SMA der 21-Tage-Standardabweichung Diese überdurchschnittlichen Preisbewegungen zeigen erhöhte Zinsen an, die eine Trendänderung vorhersehen oder einen Ausbruch markieren könnten. Schlussfolgerungen Die Standardabweichung ist ein statistisches Maß für die Volatilität, die den Chartisten eine vorausschauende Vorausschätzung gibt Preisbewegungen Preiserhöhungen größer als die Standardabweichung zeigen überdurchschnittliche Stärke oder Schwäche Die Standardabweichung wird auch mit anderen Indikatoren wie Bollinger Bands verwendet, die 2 Standardabweichungen über und unter einem gleitenden Durchschnitt setzen. Bewegungen, die die Bänder übersteigen, werden als ausreichend angesehen, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Wie bei allen Indikatoren sollte die Standardabweichung in Verbindung mit anderen Analysewerkzeugen wie Impulsoszillatoren oder Diagrammmustern verwendet werden. Standardabweichung und SharpCharts Die Standardabweichung ist als Indikator in SharpCharts mit einem Standardparameter von 10 verfügbar. Dieser Parameter kann je nach Analysebedarf geändert werden. Grob gesprochen, 21 Tage gleich einem Monat, 63 Tage entspricht einem Viertel und 250 Tage entspricht einem Jahr. Die Standardabweichung kann auch auf wöchentlichen oder monatlichen Diagrammen verwendet werden. Indikatoren können auf die Standardabweichung angewendet werden, indem sie auf erweiterte Optionen klicken und dann ein Overlay hinzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Chart mit der Standardabweichung. Below können Sie meine C-Methode sehen, um Bollinger Bands für jeden Punkt zu berechnen (gleitender Durchschnitt, Up-Band, Down-Band). Wie Sie sehen können, verwendet diese Methode 2 für Loops, um die bewegte Standardabweichung mit dem gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Es enthielt eine zusätzliche Schleife, um den gleitenden Durchschnitt über die letzten n Perioden zu berechnen. Diese konnte ich entfernen, indem ich den neuen Punktwert zu Beginn des Loops zum totalaverage hinzufüge und den i - n Punktwert am Ende der Schleife beseitige. Meine Frage ist jetzt grundsätzlich: Kann ich die restliche innere Schleife in einer ähnlichen Weise entfernen, die ich mit dem gleitenden Durchschnitt gehandhabt habe, fragte Jan 31 13 um 21:45 Die Antwort ist ja, können Sie. Mitte der 80er Jahre entwickelte ich gerade einen solchen Algorithmus (vermutlich nicht original) in FORTRAN für eine Prozessüberwachungs - und Steuerungsanwendung. Leider war das vor über 25 Jahren und ich erinnere mich nicht an die genauen Formeln, aber die Technik war eine Erweiterung des einen für bewegte Durchschnitte, mit Berechnungen zweiter Ordnung statt nur linearen. Nach dem Betrachten deines Codes einige, denke ich, dass ich aussäumen kann, wie ich es damals getan habe. Beachten Sie, wie Ihre innere Schleife eine Summe von Quadraten macht: in der gleichen Weise, dass Ihr Durchschnitt ursprünglich eine Summe von Werten hatte. Die einzigen zwei Unterschiede sind die Reihenfolge (ihre Macht 2 anstelle von 1) und dass Sie den Durchschnitt subtrahieren Jeder Wert, bevor du ihn quadratst. Nun, das könnte unzertrennlich aussehen, aber in Wirklichkeit können sie getrennt werden: Jetzt ist der erste Begriff nur eine Summe von Quadraten, du gehst damit in der gleichen Weise, dass du die Summe der Werte für den Durchschnitt machst. Der letzte Term (k2n) ist nur die durchschnittliche quadratische Zeit der Periode. Da du das Ergebnis sowieso bis dahin teilt, kannst du einfach den neuen Mittelwert ohne die zusätzliche Schleife hinzufügen. Schließlich, im zweiten Term (SUM (-2vi) k), da SUM (vi) total kn können Sie es dann in diese ändern: oder nur -2k2n. Das ist -2 mal das durchschnittliche Quadrat, sobald die Periode (n) wieder aufgeteilt ist. Also die endgültige kombinierte Formel ist: (achten Sie darauf, die Gültigkeit von diesem zu überprüfen, da ich es aus der Oberseite meines Kopfes ableiten) Und die Einbindung in Ihren Code sollte so etwas aussehen: Vielen Dank dafür. Ich habe es als Grundlage für eine Implementierung in C für die CLR verwendet. Ich entdeckte, dass in der Praxis können Sie so aktualisieren, dass newVar ist eine sehr kleine negative Zahl, und die sqrt scheitert. Ich habe eine if eingeführt, um den Wert auf Null für diesen Fall zu begrenzen. Nicht Idee, aber stabil. Dies geschah, als jeder Wert in meinem Fenster den gleichen Wert hatte (ich benutzte eine Fenstergröße von 20 und der Wert in Frage war 0,5, falls jemand versucht, es zu versuchen und zu reproduzieren.) Ndash Drew Noakes Jul 26 13 um 15:25 Ive Gebraucht commons-mathe (und dazu beigetragen, dass Bibliothek) für etwas sehr ähnlich zu diesem. Seine Open-Source, Portierung zu C sollte einfach sein, wie Shop-gekauft Kuchen (haben Sie versucht, eine Torte von Grund auf neu). Check it out: commons. apache. orgmathapi-3.1.1index. html. Sie haben eine StandardDeviation Klasse. Gehe in die Stadt beantwortet Jan 31 13 um 21:48 You39re Willkommen Sorry Ich didn39t haben die Antwort you39re suchen. Ich habe definitiv nicht bedeuten, Portierung der gesamten Bibliothek nur die minimale notwendige Code, die ein paar hundert Zeilen oder so sein sollte. Beachten Sie, dass ich keine Ahnung habe, welche gesetzlichen Urheberrechtsbeschränkungen Apache auf diesen Code hat, also musst du das heraus überprüfen. Wenn du es verfolgst, hier ist der Link. So dass Variance FastMath ndash Jason Jan 31 13 um 22:36 Die wichtigsten Informationen wurden bereits oben gegeben - aber vielleicht ist das immer noch von allgemeinem Interesse. Eine kleine Java-Bibliothek zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts und der Standardabweichung steht hier zur Verfügung: githubtools4jmeanvar Die Implementierung basiert auf einer Variante der oben genannten Welfords-Methode. Methoden zum Entfernen und Ersetzen von Werten wurden abgeleitet, die zum Verschieben von Wertfenstern verwendet werden können.
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