Bewegungs Durchschnitt Summation

Exponentielle Glättung gewichtet nach Beobachtungen mit exponentiell abnehmenden Gewichten zur Prognose zukünftiger Werte Dieses Glättungsschema beginnt mit der Einstellung (S2) bis (y1), wobei (Si) für geglättete Beobachtung oder EWMA steht und (y) für die ursprüngliche Beobachtung steht. Die Indizes beziehen sich auf die Zeiträume (1,, 2,, ldots,, n). Für die dritte Periode (S3 alpha y2 (1-alpha) S2) und so weiter. Es gibt keine (S1) die geglättete Serie beginnt mit der geglätteten Version der zweiten Beobachtung. Für jede Zeitperiode (t) wird der geglättete Wert (St) durch Berechnen von St alpha y (1-alpha) S ,,,,,,,,0 ausgedehnte Gleichung für (S5) gefunden. Beispielsweise ist die erweiterte Gleichung für die geglättete Wert (S5) ist: S5 alpha links (1-alpha) 0 y (1-alpha) 1 y (1-alpha) 2 y rechts (1-alpha) 3 S2. Veranschaulicht exponentielles Verhalten Dies veranschaulicht das exponentielle Verhalten. Die Gewichte, (alpha (1-alpha) t) nehmen geometrisch ab, und ihre Summe ist eine Einheit wie unten gezeigt, wobei eine Eigenschaft der geometrischen Reihe verwendet wird: alpha sum (1-alpha) i alpha left frac right 1 - (1-alpha) T Aus der letzten Formel können wir sehen, dass der Summationsausdruck zeigt, dass der Beitrag zum geglätteten Wert (St) bei jedem aufeinanderfolgenden Zeitraum weniger wird. Beispiel für (alpha 0,3) Sei (alpha 0,3). Beachten Sie, dass die Gewichte (alpha (1-alpha) t) exponentiell (geometrisch) mit der Zeit abnehmen. Die Summe der quadratischen Fehler (SSE) 208.94. Der Mittelwert der quadratischen Fehler (MSE) ist der SSE 11 19.0. Berechnen Sie für verschiedene Werte von (alpha) Die MSE wurde wieder für (alpha 0,5) berechnet und erwies sich als 16,29, so dass wir in diesem Fall ein (alpha) von 0,5 bevorzugen würden. Können wir es besser machen Wir könnten die bewährte Trial-and-Error-Methode anwenden. Dies ist eine iterative Prozedur, die mit einem Bereich von (alpha) zwischen 0,1 und 0,9 beginnt. Wir bestimmen die beste erste Wahl für (alpha) und suchen dann zwischen (alpha - Delta) und (alpha Delta). Wir könnten dies noch einmal wiederholen, um die besten (Alpha) bis 3 Dezimalstellen zu finden. Nichtlineare Optimierer können verwendet werden. Aber es gibt bessere Suchmethoden wie das Marquardt-Verfahren. Dies ist ein nichtlinearer Optimierer, der die Summe der Quadrate von Resten minimiert. Im Allgemeinen sollten die meisten gut entworfenen statistischen Softwareprogramme in der Lage sein, den Wert von (Alpha) zu finden, der das MSE minimiert. Beispiel-Diagramm mit geglätteten Daten für 2 Werte von (alpha) Theorieverstärker Definitionen Letzte Änderung: 17. Februar 2013 Das Anschließen eines Messgerätes auf den richtigen Weg ist nur eines. Aber, um den richtigen Parameter zu bestimmen braucht mehr Überlegungen. Sehr wichtig ist die Frage: Zu welchem ​​Zweck mache ich diese Messung Durchführen einer aktuellen Messung zur Untersuchung der Wärmeentwicklung in einem Draht erfordert einen anderen Parameter als eine aktuelle Messung, um den Ladezustand eines Kondensators oder einer Batterie zu bestimmen. Parameter können als Mittelwert, RMS, Momentan oder Spitzenwert ausgedrückt werden. Nicht nur die Art der Last ist wichtig, sondern auch, ob es sich um eine AC - oder DC-Quelle handelt und wie die Spannung und die aktuelle Form aussieht. Die eng verwandte Wechselwirkung zwischen Spannung und Strom und Kraft und Energie auf der anderen Seite wird auf dieser Seite besprochen. Momentanwerte Die momentane Spannung v. Strom i und Leistung p hat einen Wert, der einer bestimmten Zeit t entspricht. Jede Wellenform hat eine unendliche Anzahl von Momentanwerten. Eine solche Wellenform wird als Parameter als Funktion der Zeit beschrieben. Im Falle einer Spannung wird es als v (t) geschrieben. Im folgenden Beispiel wird die Situation einer Reihenschaltung eines Widerstands und einer Spule mit einer sinusförmigen Spannung mit einer Spitzenspannung von 3 V und einer Frequenz f von 50 Hz verbunden. Feige. 1: Spannung, Strom und Leistung als Funktion der Zeit. Die sinusförmige Spannung als Funktion der Zeit wird wie folgt geschrieben: equ. 1 Der Strom hat einen Spitzenwert von 2 A und wird in Bezug auf die Spannung um 60 verschoben. Gleich 2 Die Kraft als Funktion der Zeit ist das Produkt der entsprechenden Momentanwerte von Spannung und Strom: equ. 3 Abbildung 1 zeigt die grafische Darstellung von Spannung, Strom und Leistung. Als Beispiel sind die Momentanwerte für die Zeit t 4,2 ms markiert, die mit der grauen Linie markiert ist: v (4,2 ms) 2,906 V i (4,2 ms) 0,538 A p (4,2 ms) 1,563 W At Eine gewisse Zeit kann die momentane Spannung und der Strom immer multipliziert werden, um die momentane Leistung zu berechnen. Mittelwerte Der Mittelwert, auch Mittelwert genannt, ist der am häufigsten verwendete Parameter. Wenn ein Multimeter zum Messen von Gleichstromwerten eingestellt ist, wird die mittlere Spannung oder der Strom gemessen. Auch der Mittelwert einer Wechselspannung oder eines Stroms wird gemessen, wenn das Messgerät auf DC eingestellt ist. Im Falle einer symmetrischen Wechselspannung zeigt das Multimeter 0 V an, was der richtige Wert ist. Spannung und Strom Der Mittelwert ist die Summe aller Produkte der Momentanwerte x multipliziert mit der unendlich kleinen Zeit dt dividiert durch die Periode T, die gemessen wird. Diese Summation mit unendlich kleinen Zeitschritten heißt integriert. Im Allgemeinen geschrieben als: equ. 4 X kann beispielsweise die Spannung oder den Strom darstellen. Gefüllt für die Spannung: equ. 5 Multimeter Abb. 2: Ein RC-Filter misst die Spannung. Wie bereits erwähnt, misst ein in einen DC-Bereich gewählter Multimeter den Mittelwert der Spannung oder des Stroms. Bei digitalen Messgeräten wurde dieser Durchschnitt mittels eines RC-Filters ermittelt. Dies ist das Eingangssignal kontinuierlich über die RC-Zeit gemittelt. In der Formelform: equ. 6 Energie und Leistung Gleichung 3 zeigt, dass das Produkt aus der momentanen Spannung und dem Strom die momentane Leistung p (t) ergibt. Wenn diese augenblicklichen Kräfte multipliziert mit der unendlich kleinen Zeit dt kontinuierlich summiert werden, wird sie die Energie in das System zurückgeben, da t 0 s: equ. 7 In der Tat ist Energie die Macht multipliziert mit der Zeit: E Pt, und Energiepakete können immer zusammen addiert werden, um die Gesamtenergie zu berechnen. Unten sind die Signale wieder aus dem Beispiel spiralfeste Serienschaltung, wie in Sofortwerten diskutiert. In dieser Figur steht die schwarze Linie für die Energieentwicklung in der Zeit, wie sie mit Gleichung 7 berechnet wird. 3: Energie als Funktion der Zeit. Als Folge der Wechselpolarität der Spannung und des Stroms hat die Leistungskurve auch eine periodische Änderungsamplitude mit einer Doppelfrequenz. Da die Energie im Widerstand abgeführt wird, ist der grau gefärbte positive Bereich der Leistungskurve größer als der negative Bereich. Der Wert der schwarzen Energieleitung zu einem gegebenen Zeitpunkt ist gleich dem vorherigen Bereich unter der Leistungskurve. Es ist klar zu sehen, dass die Energielinie periodisch mehr ansteigt als sie aufgrund der Amplitudenasymmetrie der Leistungskurve um die x-Achse fällt. In Fig. 3 ist die Zeitperiode T angegeben. Die Energie in dieser Zeit (0.Ts), die in das System gesetzt wird, wird durch E per angegeben und wird wie folgt berechnet: equ. 8 Die durchschnittliche Leistung über einen bestimmten Zeitraum ist gleich der Gesamtmenge der Energie innerhalb dieser Zeit geteilt durch die Zeit, in der gemessen wird: equ. 9 Wenn diese Teilung um die Zeit in Gleichung eingefügt wird. 8, die mittlere leistung kann für jede wellenform berechnet werden: gleich 10 Diese Gleichung steht im Einklang mit der allgemeinen Gleichung zur Berechnung eines Mittelwertes (gleich 4). Die Wirkleistung ist immer die durchschnittliche Leistung. Diese Gleichung zur Berechnung der durchschnittlichen Verlustleistung ist immer gültig, da die Berechnung auf Momentanwerten beruht. Es spielt keine Rolle, ob dies der direkte oder wechselnde Strom ist, wie die Spannung und die aktuelle Form aussieht oder ob es eine Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom gibt. Die Gleichung oben, um die durchschnittliche Leistung zu berechnen, ist die Methode, durch die der Betrieb eines Leistungsmessers basiert. Ein Energiezähler wie ein Kilowattstundenzähler an Häusern und Industrien arbeitet nach Vergleich 8. Oder anders geschrieben als: equ. 11 Die obere Grenze T des Integrals ist der Zeitpunkt, an dem der Energiezähler ausgelesen wird. RMS-Werte Der RMS - oder Effektivwert ist ein Wert für eine Spannung oder einen Strom, den eine gleich große Leistung in einem Widerstand als Gleichspannung oder Strom mit dem gleichen Wert ableitet. Eine Wechselspannung mit einem effektiven Wert von 230 V wird eine gleiche Wärmemenge in einem Widerstand als reine Gleichspannung von 230 V entwickeln. Der RMS-Wert betrifft nur die Wärmeentwicklung bei einer ohmschen Last. Als Beispiel: Der RMS-Strom ist nützlich, um die Lastbelastung eines Kabels (resistiv) zu überwachen, aber nicht den Ladestrom von einer Batterie oder einem Kondensator (Elektronenfluss) zu messen. Root Mean Square RMS ist eine Abkürzung für Root Mean Square. Die Spannung oder der Strom als Funktion der Zeit werden nacheinander drei mathematische Operationen durchlaufen: Quadrate, Mittelung und Quadratwurzel, um den RMS-Wert zu berechnen. Warum diese Operationen stattfinden, wird unten erklärt: Die Leistung, die in einem Widerstand abgeführt wird, der mit einer Spannung verbunden ist, wird berechnet mit: equ. 12 Für die momentane Leistung und Spannung wird dies sein: equ. 13 Wie man die Durchschnittsleistung als Funktion der Zeit berechnet, wurde in Gleichung 10 gezeigt. P (t) kann in Gleichung 13 oben gefüllt werden: equ. 14 Weil der Widerstand R eine Konstante ist, kann er vorgebracht werden: equ. 15 Beim Bewegen der Spannung von Gleichung 12 auf die linke Seite des Gleichheitszeichens kann die Spannung aus der durchschnittlichen Leistung und dem Widerstand berechnet werden: gleich 16 Wenn die durchschnittliche Leistungsberechnung von equ. 15 ist in der obigen Gleichung 16 gefüllt: equ. 17 Sowohl die Widerstandswerte R in der Dividende als auch der Divisor beseitigen einander und können ausgelassen werden. Dies ergibt die Gleichung, die den RMS-Wert für jede zufällige Spannungswellenform berechnet: equ. 18 Es ist klar zu sehen, dass die Gleichung aus drei Teilen besteht: Quadrate v (t) 2. Durchschnitt und Quadratwurzel. Die oben beschriebene Analyse wird mit einer Spannung über einen Widerstand berechnet. Bei Strömen durch einen Widerstand kann eine Vergleichsbewertung durchgeführt werden. Das Ergebnis für RMS-Ströme wird sein: equ. 19 Abb. 4: Hauptstromkreis für eine analoge RMS-Berechnung. Die meisten Multimeter können den RMS-Wert nicht aus der gemessenen Spannung berechnen. Um den RMS-Wert zu kennen, wird normalerweise ein spezielles Instrument benötigt. Die Schaltung in Abbildung 4 zeigt, wie ein RMS-Meter die gemessene Spannung berechnet. Ein RMS-Messgerät in der Praxis wird eine etwas andere Arbeitsweise verwenden, wobei nur ein Multiplikator benötigt wird. Analoge Multiplikatoren müssen eine sehr niedrige Temperatur und Offset Drift haben, was diese Instrumente teuer macht. Es ist auch möglich, die RMS-Berechnung per Software mit den fortlaufenden Digitalisierungswerten der gemessenen Spannungen durchzuführen. Dieser Ansatz wird häufig mit Multimetern und digitalen Oszilloskopen verwendet. Pseudo RMS Die meisten Multimeter messen den RMS-Wert nicht, wenn der Bereichswähler auf den AC-Modus eingestellt ist. Dennoch scheinen sie bei der Messung von Wechselspannungen und Strömen den effektiven Wert zu geben. Aber die angezeigten Werte sind nur gültig, wenn eine sinusförmige Wellenform gemessen wird. Ein einfaches AVO-Meter korrigiert das Messsignal zuerst. Dann destillierte ein folgender RC-Tiefpaßfilter den Mittelwert. Dieser resultierende Mittelwert wird als skaliert, so dass das Gerät den effektiven Wert zeigt. Als Gleichung geschrieben: equ. 20 Die Konsequenz dieses Ansatzes ist, dass es nur für sinusförmige Wellenformen verwendbar ist. Jede andere geformte Wellenform gibt einen fehlerhaften effektiven Wert. RMS-Leistung Besonders in Audio-Communities gibt es eine großzügige Verwendung des Begriffs RMS Power oder P RMS. Dies ist definitionsgemäß ein fehlerhafter Begriff. Wie im Kapitel Mittelwerte unter der Überschrift Energie und Leistung wird gezeigt, dass die Arbeitsleistung aus der Gesamtmenge der Energie berechnet wird, dividiert durch die Zeit, in der diese Energie gemessen wird (gleich 9). Die Gesamtenergie wird durch Summierung aller augenblicklichen Energiepakete v (t) i (t) dt (gleich 11) definiert. Dies ist die einzige richtige Möglichkeit, die Wirkleistung zu berechnen. Wie bereits erläutert, entspricht der RMS-Wert einer Gleichspannung oder einem Strom, der im gleichen Widerstand eine gleiche Leistung entwickelt hat. Dies wird durch die Quadratwurzel aus dem Mittelwert der momentanen Spannung (oder Strom) in Quadrate berechnet. Es gibt keinen Grund zu denken, warum diese drei mathematischen Operationen auf die momentane Macht angewendet werden sollten. Das wäre ein unsinniger Wert. Gleich 21 Abb. 5: Berechnen Sie die Leistung auf unterschiedliche Weise und vergleichen Sie diese mit einer RMS-Leistungsberechnung. Um dies zu veranschaulichen, wird eine sinusförmige Spannung mit einer Amplitude von 2 Vtt und einer Frequenz von 1 kHz berechnet. Über dem Diagramm sind die Definitionen: Der Lastwiderstand R ist 4 Omega. Als Funktion der Zeit werden berechnet: die sinusförmige Spannung v (t). Den Strom i (t) und die Leistung p (t). In der Grafik werden Spannung und Strom angezeigt. Zuerst wird die RMS-Spannung von der Spannung als Funktion der Zeit v (t) berechnet. Das Ergebnis ist gleich der wohlbekannten Gleichung: Die zweite Gleichung berechnet den RMS-Strom mit dem Strom als Funktion der Zeit i (t). Dies ist gleich: Dann wird mit drei verschiedenen Methoden die Wirkleistung mit den RMS-Spannungs - und Stromwerten berechnet: V RMS I RMS. V RMS 2 I RMS 2 R Um dies zu überprüfen, wird bei einer vierten Berechnung die mittlere Leistung mit der Leistung als Funktion der Zeit p (t) bestimmt. Alle diese Berechnungen ergeben den gleichen Wert für die aktive oder mittlere Leistung. Endlich wird am Ende die Berechnung für die RMS-Leistung durchgeführt. Das Ergebnis dieser (0,153 W) unterscheidet sich deutlich von den vier früheren Berechnungen (0,125 W). Das obige Beispiel wird unter Verwendung einer sinusförmigen Spannung und eines Stroms durchgeführt. Aber die Form der Spannung und des Stroms sowie die Art der Last und die mögliche Phasenverschiebung sind von untergeordneter Bedeutung. Die Wirkleistung ist immer die durchschnittliche Leistung. RMS Power ist eine unsinnige Zahl. Loading Kommentare, bitte warten. McClellan Summation Index McClellan Summation Index Einleitung Entwickelt von Sherman und Marian McClellan, ist der McClellan Summation Index ein Breitenindikator abgeleitet der McClellan Oszillator. Dies ist ein Breitenindikator, der auf Netto-Fortschritten basiert (vorangegangene Probleme weniger rückläufige Probleme). Der Summationsindex ist einfach eine laufende Summe der McClellan-Oszillatorwerte. Obwohl es ein Summationsindex heißt, ist der Indikator wirklich ein Oszillator, der über und unter der Nulllinie schwankt. Als solche können Signale aus bullishbearischen Divergenzen, Richtungsbewegungen und Mittellinienkreuzungen abgeleitet werden. Ein gleitender Durchschnitt kann auch angewendet werden, um Aufschwünge und Abschwünge zu identifizieren. Berechnung StockCharts bietet zwei Optionen für den McClellan Summationsindex: unbereinigt und verhältnismäßig angepasst. Net Advances ist der Basisindikator, der verwendet wird, um den McClellan-Oszillator zu berechnen und den Summationsindex zu erweitern. Net Advances ist einfach die Anzahl der fortschreitenden Probleme weniger die Zahl der rückläufigen Fragen. Diese Zahl wird verwendet, um den traditionellen Summationsindex zu berechnen. Ratio-bereinigte Nettoerhöhungen entsprechen Nettovorschüsse geteilt durch Vorschüsse plus Rückgänge. Dies zeigt Net Advances gegenüber der Summe, was es ermöglicht, Werte über einen längeren Zeitraum zu vergleichen. Dieser Artikel konzentriert sich auf den Ratio-angepassten Summationsindex. Weitere Informationen finden Sie im McClellan-Oszillator-Artikel. Interpretation Der Summationsindex steigt, wenn der McClellan-Oszillator positiv ist und fällt, wenn der McClellan-Oszillator negativ ist. Die erweiterten positiven Zahlen im McClellan-Oszillator veranlassen den Summationsindex höher zu gehen. Umgekehrt führen erweiterte Negativwerte dazu, dass der Summationsindex niedriger wird. Aufgrund seiner kumulativen Natur ist der Summationsindex eine langsamere Version des McClellan-Oszillators. Der Index kreuzt die Nulllinie wenigermals, bildet Divergenzen seltener und erzeugt im Allgemeinen weniger Signale. Während der McClellan-Oszillator für kurzfristiges und mittelfristiges Timing verwendet werden kann, wird der Summationsindex generell für mittelfristiges und langfristiges Timing verwendet. Es gibt drei Grundsignale. Zuerst begünstigt der Summationsindex im Allgemeinen die Stiere, wenn er positiv ist und der Bär, wenn er negativ ist. Zweitens können die Chartisten bullische und bärische Divergenzen suchen, um Umkehrungen zu antizipieren. Drittens können Chartisten Richtungsbewegungen identifizieren, um eine bullish oder bearish Bias zu definieren. Nasdaq Negative Bias Vor der Betrachtung spezifischer Signale, beachten Sie, dass der Nasdaq Summation Index eine langfristige Abwärts-Bias hat. Dies ist, weil die Nasdaq AD Line hat auch eine langfristige nach unten Bias. Diese Bias stammt aus Listing Anforderungen, die nicht so streng wie NYSE sind. Die Nasdaq ist voller Aufstiege in Branchen, die von Biotech über Technologie bis hin zu alternativen Energien reichen. Es kann ein großes Aufwärtspotenzial geben, aber es besteht auch das Risiko eines absoluten Fehlers und Delisting. Stocks Trend niedriger als Ausfall wird eine Option. Unternehmen, die scheitern, werden letztlich aus dem Index entfernt, aber ihre negativen Auswirkungen auf diese Breitenindikatoren bleiben. Diese negative Bias wirkt sich nicht auf kurzfristige oder mittelfristige Bewegungen aus, ist aber bei Langzeitplänen deutlich sichtbar. Die Charts oben zeigen den Nasdaq Summation Index (NASI) und den NYSE Summation Index (NYSI) von August 2002 bis August 2010 (acht Jahre). Beachten Sie, wie sich die Nasdaq von 2003 bis 2007 weiterentwickelte. Trotz eines mehrjährigen Aufwärtstrends im Nasdaq verbrachte der Nasdaq Summation Index mehr Zeit im negativen Territorium und die Nasdaq AD Line entwickelte sich niedriger. Der NY Composite hat sich auch von 2003 bis 2007 weiterentwickelt. Im Gegensatz zur Nasdaq-Version verbrachte der NYSE Summation Index mehr Zeit im positiven Territorium und die NYSE AD Line entwickelte sich die gesamte Zeit (grüne Trendlinie). Positiv versus Negativ Wie viele Impulsoszillatoren. Der Summationsindex liefert eine bullish oder bearish Bias, wenn es über oder unter seiner Mittellinie (Null) ist. Dies ist logisch, weil das Glas halb voll ist, wenn es positiv und halb leer ist, wenn es negativ ist. Der Summationsindex ist positiv, wenn der McClellan-Oszillator für einen längeren Zeitraum weitgehend positiv war. Es dauert mehr als eine positivenegative Lektüre, um den Summationsindex in positives Territorium zu bringen. In der Tat dauert es in der Regel mehrere positive Lesungen, um den Summationsindex in positives Territorium zu schieben und es in positivem Territorium zu halten. Aus diesem Grund eignet sich der Summationsindex für eine mittel - oder langfristige Analyse besser. Die folgende Tabelle zeigt den NYSE Summationsindex mit dem NY Composite. Die roten Highlights zeigen, wann der Indikator in negatives Territorium zog und negativ blieb. Die anhaltenden negativen Werte von Juni bis Dezember 2008 fielen mit einem ausgedehnten Abwärtstrend im NY Composite zusammen. Umgekehrt fielen die erweiterten positiven Werte von April bis Mai 2009 mit einem erweiterten Aufwärtstrend im NY Composite zusammen. Wie alle Indikatoren ist der Summationsindex nicht perfekt. Es gibt Whipsaws oder Perioden, wenn Null-Line-Crossovers nicht lange dauern. Chartisten können auch die positiven und negativen Werte, die für eine bullish oder bearish Bias erforderlich sind, optimieren. Die nächste Tabelle zeigt den gleichen Zeitraum für den NYSE Summation Index und NY Composite. Anstelle der Nulllinie wird die bullische Schwelle auf 500 gesetzt und die Baisse-Schwelle auf -500 gesetzt. Ein Langzeit-Stiersignal wird ausgelöst, wenn sich der Summationsindex über 500 bewegt und bleibt gültig bis der Index unter -500 verschoben wird. Ähnlich wird ein Langzeit-Bärensignal ausgelöst, wenn sich der Summationsindex unter -500 bewegt und bleibt gültig bis der Index sich über 500 bewegt. Anstelle von 10 Signalen in drei Jahren mit dem Nulldurchgang gab es nur zwei Signale mit dem 500-500 Kreuz. Der Summationsindex eroberte den langen Abwärtstrend von August 2008 bis April 2009 und den langen Aufwärtstrend von April 2009 bis Juli 2010 (und Zählen). Beachten Sie, wie der Bereich zwischen 300 und 500 als Widerstand in 2007 und 2008 (blaue Pfeile) gehandelt hat. Ebenso fungierte der Bereich -300 bis -500 im Juni 2010 als Unterstützung. Richtungsbewegung Ein gleitender Durchschnitt kann auf den Summationsindex angewendet werden, um Windungen und Abwärtsbewegungen zu identifizieren. Die Länge des gleitenden Durchschnitts hängt von Ihrem Handels - oder Investitionsstil und Zeitrahmen ab. Ein kurzer gleitender Durchschnitt (5-Tage) wird schnellere Signale erzeugen, aber es werden mehr Whipsaws geben. Ein längerer gleitender Durchschnitt (20-Tage) wird ein bisschen verzögern und es werden weniger Peitschen geben. Es ist der ewige Kompromiss in der technischen Analyse. Mehr Geschwindigkeit bedeutet mehr Whipsaws. Weniger Geschwindigkeit reduziert die Peitsche auf Kosten der späteren Einsendungen. Die folgende Tabelle zeigt den NYSE Summationsindex mit einem 20-Tage-SMA (rosa). Auch bei diesem mittelfristigen gleitenden Durchschnitt gibt es noch viele Signale und Wendungen. Einige Signale waren großartig, einige waren nicht und einige produzierten Whipsaws. Die orangefarbenen Bereiche markieren Whipsaws, wenn es drei gleitende durchschnittliche Kreuze innerhalb eines relativ kurzen Zeitrahmens gab. Divergenzen Bullische und bärische Divergenzen im Summationsindex können dazu beitragen, dass die Umkehrungen im zugrunde liegenden Index überschrieben werden. Allerdings führen nicht alle Divergenzen zu Umkehrungen oder erweiterten Bewegungen. Der Schlüssel ist, wie immer, die robusten Divergenzen von schwachen Divergenzen zu trennen. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der Summationsindex ein höheres Tief bildet und der Index einen niedrigeren Tiefstand bildet. Auch wenn der zugrunde liegende Index auf neue Tiefststände verlagert ist, zeigt der höhere Tief im Summationsindex eine verbesserte Breite. Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn der Summationsindex eine niedrigere Höhe aufzeichnet und der Index ein höheres Hochschwert bildet. Auch wenn der zugrundeliegende Index auf ein neues Hochhaus verlagert wurde, konnte der Summationsindex sein Vorquartal nicht überschreiten und zeigte eine Verschlechterung der Breite. Chartisten sollten versuchen, zwischen kleinen unbedeutenden Divergenzen und größeren robusten Divergenzen zu unterscheiden. Darüber hinaus sind bärische Divergenzen in einem starken Aufwärtstrend eher zu scheitern - wie sind bullish Divergenzen in einem starken Abwärtstrend. Flache Divergenzen, die sich über ein paar Wochen bilden, sind verdächtiger als steile Divergenzen, die über 1-4 Monate bilden. Die folgende Tabelle zeigt den Nasdaq Summation Index mit dem Nasdaq. Es gab drei bullische Divergenzen in der ersten Hälfte des Diagramms und vier bärische Divergenzen in der zweiten Hälfte. Ein 20-Tage-SMA wurde hinzugefügt, um eine nachfolgende Bewegung in Richtung der Divergenzen zu bestätigen. Zum Beispiel zeigen die vertikalen grünen Linien den Summationsindex, der sich nach einer bullischen Divergenz über die 20-Tage-SMA bewegt. Bis auf die letzte bullische Divergenz waren die bärischen Divergenzen steiler und bedeckten längere Zeitrahmen. Beachten Sie auch, dass die bullischen Divergenzen bei einem starken Aufwärtstrend auftraten. Diese Divergenzen haben in diesem Aufwärtstrend auf kurze Pullbacks hingewiesen, aber sie haben keinen ausgedehnten Rückgang oder eine große Umkehrung vorausgesagt. Schlussfolgerungen Während der McClellan-Oszillator einen kleinen Impuls in die AD-Linie setzt, nimmt der Summationsindex ein wenig aus, indem er den Oszillator verlangsamt. Der Summationsindex ist auch ein paar Schritte aus dem ursprünglichen Indikator entfernt, was Net Advances ist. Mit anderen Worten, es dauert drei separate Berechnungen, um Summationsindexwerte zu erzeugen. Die ersten Ableitungen (Schritte) sind die 19-tägige EMA von Net Advances und 39-Tage-EMA von Net Advances. Die zweite Ableitung ist der McClellan-Oszillator, der die 19-tägige EMA von Net Advances abzüglich der 39-Tage-EMA von Net Advances ist. Die dritte Ableitung ist der Summationsindex, der ein kumulativer McClellan-Oszillator ist. Jede weitere Berechnung ändert Net Advances aus ihrer ursprünglichen Form. Dies ist nicht immer schlecht, aber Chartisten sollten dies im Auge behalten, wenn man den Summationsindex mit dem entsprechenden Index, dem Nasdaq oder dem NY Composite vergleicht. Wie bei allen Indikatoren sollten Summationsindex-Signale mit anderen Indikatoren oder technischen Analysetechniken bestätigt werden. SharpCharts SharpCharts-Benutzer können den Ratio-Adjusted Summation Index für die NYSE (NYSI) oder die Nasdaq (NASI) aufzeichnen. Die traditionellen (nicht angepassten) Summationsindex-Symbole sind NYSIT bzw. NASIT. Diese Indikatoren können im Hauptfenster oder im Anzeigefenster oben und unten angezeigt werden. Das folgende Beispiel zeigt den Summationsindex als Linienplot im Hauptdiagrammfenster mit dem darunter liegenden Index dahinter. Dies macht es einfach, die Wendungen im Indikator mit den Wendungen im Index zu vergleichen. Eine 20-Tage-SMA wurde dem Summationsindex hinzugefügt, um Wendungen zu identifizieren. Der Summationsindex wurde auch als Indikator mit dem Histogrammformat hinzugefügt. Dies macht es leicht, Kreuze oberhalb und unterhalb der Nulllinie zu identifizieren. Der zugrunde liegende Index (Nasdaq) wird auch zum unteren Vergleich angezeigt.